Nivel múltiple de precio micro

Question

La fórmula típica de precio micro utiliza la profundidad del libro de pedidos (es decir, nivel 1 de profundidad):

Precio micro = (Tamaño de oferta x Precio de oferta + Tamaño de demanda x Precio de demanda) / (Tamaño de oferta + Tamaño de demanda)

Pero ¿cómo se incluyen realmente más niveles de profundidad (por ejemplo, los 3 niveles superiores)?

Precio micro de varios niveles = (Tamaño total de oferta x Precio promedio ponderado de demanda + Precio promedio ponderado de oferta x Tamaño total de demanda) / (Tamaño total de oferta + Tamaño total de demanda)

Answer 1

Forma ingenua de hacerlo: ponderar cada precio por la profundidad del lado opuesto.

$$\text{p}\left(n\right){\displaystyle =}\dfrac{\sum_{i=0}^{n}\left(s_{b,i}p_{a,i}+s_{a,i}p_{b,i}\right)}{\sum_{i=0}^{n}\left(s_{b,i}+s_{a,i}\right)}$$