Sin tener que pagar por un conjunto de datos o herramienta personalizada, ¿cómo puedo crear una serie temporal de rendimiento total para el swap SOFR a 10 años de IRS de modo que incluya el movimiento del precio spot + carry/roll?
Estoy haciendo esto para poder generar señales de seguimiento de tendencias de CTA en la serie temporal de rendimiento total de los IRS en diferentes plazos y monedas
¿Tienes acceso a BBG? Busca el Índice de Swaps de Referencia de EE.UU. Los índices de rendimiento total están disponibles desde 3 meses hasta 30 años. Estos son índices heredados de Lehman/Barclays y siguen siendo calculados. Un antiguo documento de referencia está disponible en https://www.pm-research.com/content/iijfixinc/12/2/28.
Si quieres calcular esto por ti mismo, deberías asumir que entras en un swap al par al final de cada mes/trimestre, luego simplemente marca a mercado este swap diariamente utilizando curvas de swap actualizadas para calcular la pérdida y ganancia diaria.
Dado que estás intentando generar una estrategia de seguimiento de tendencias CTA, me pregunto si usar IRS es el camino a seguir. Podría ser más fácil trabajar con futuros de bonos.
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