Sea $F_t(T_1, T_2)$ la tasa de intercambio forward en el tiempo $t$ desde $T_1$ hasta $T_2$.
Considere un intercambio que fija en el tiempo $T$, con fecha efectiva en el tiempo $T + 2D$, y fecha de pago 6 meses después en $T + 2D + 6M$.
Es decir, el intercambio se fija dos días antes de ser efectivo.
Mi pregunta es, ¿cuál de los siguientes determina la fijación para el pago del intercambio que ocurre en $T + 2D + 6M$?
$$A:= F_T(T, T + F)$$ o $$B:= F_T(T + 2D, T + 2D + F)$$
La respuesta es B.
En general, la notación se refiere a intercambios o tasas definidas por su fecha efectiva.
En EUR, un intercambio que es efectivo en T+2 y finaliza en T+2+f tendrá su fijación determinada en el momento T.
En GBP, un intercambio que es efectivo en T+2 y finalizado en T+2+F tendrá su fijación determinada en el momento T+2 (ya que no hubo retraso LIBOR en GBP cuando existía).
FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.
