¿Existe alguna enciclopedia de medidas de rendimiento/riesgo para backtests de estrategias?

Question

Analizando un backtest de una estrategia, es decir, una serie de rentabilidades de un periodo definido, podemos considerar varias métricas como el ratio de Sharpe u otras más exóticas como el ratio Omega. Lo que me preguntaba: ¿existe alguna enciclopedia que cubra (realmente muchos) de estos ratios? Por ejemplo, el paquete R AssetAllocation por Alex Rubesam ofrece muchas medidas de riesgo para un backtest determinado, y me gustaría poder ofrecer una definición del mayor número posible de ellas.

Answer 1

Puede utilizar quantstats en Python. https://github.com/ranaroussi/quantstats