He puesto en marcha una estrategia cuántica que compra y vende miles de acciones. Cada operación representa <1% del volumen medio diario de negociación. En promedio, las operaciones representan alrededor del 0,1% del ADTV.
¿Cuál es una expectativa razonable de deslizamiento teniendo en cuenta lo pequeños que son los pedidos? Yo mido el deslizamiento como el precio de ejecución comparado con el punto medio en el momento en que se introdujo la orden.
Los modelos de deslizamiento suelen incluir predictores como el diferencial entre precio de compra y de venta (que suele modelarse como una dependencia lineal) y el tamaño de la operación en relación con el valor liquidativo (que suele ser una dependencia no lineal). Se pueden añadir variables ficticias para valores de determinadas características/industrias si se cree que influyen en el deslizamiento medio.
En mi experiencia no he visto que estos modelos predigan el deslizamiento con un alto grado de precisión, así que no esperes probablemente un R-cuadrado superior al 30%.
Para empezar, recomendaría realizar una regresión transversal basada en los predictores anteriores.
FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.
