Estoy buscando ejemplos numéricos sobre cómo se utilizan en la práctica los contratos de futuros SOFR de la CME con fines de cobertura. Las referencias de libros que contengan esta discusión son apreciadas.
La función FLDS de Bloomberg da 0,25 como duración del contrato para todos los vencimientos. ¿Cuál es el razonamiento detrás de esto?
Mi lectura de cabecera actual: SOFR Futures and Options" de Wiley Finance (Huggins y Schaller). Además, puedes obtener un 30% de descuento utilizando el código de descuento de CME aquí ( https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/sofr-futures-and-options-guide.html ).
Me hago eco de @Attack68 en cuanto a la duración de 0,25 años para los futuros SOFR a 3 meses de CME. Si te refieres al BPV de los contratos, es de 25 para los futuros SOFR a 3 meses de la CME y de 41,67 para los futuros SOFR a 1 mes de la CME, según las especificaciones del sitio web de la CME (véase, por ejemplo, https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/secured-overnight-financing-rate-futures.html ).
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