¿Cuáles son los grados de libertad de la distribución F utilizada para hallar los valores críticos de la prueba de Chow?
Respuesta
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Los grados de libertad del numerador son el número de restricciones. En una prueba estándar de Chow, creo que hay $k$ variables de interés ( $k+1$ si consideramos también una constante), y se permite que las variables tengan coeficientes diferentes para dos conjuntos de observaciones. La hipótesis nula (que define la restricción) es que los coeficientes son los mismos para todas las observaciones, y por tanto hay $k$ restricciones ( $k+1$ si considera que la constante también puede diferir).
Los grados de libertad del denominador son $n-q$ donde $q$ es el número de coeficientes del modelo no restringido. Con $k$ variables y considerando que la constante puede diferir, $q=2k+2$ . En $k$ variables y sin tener en cuenta que la constante puede diferir, $q=2k+1$ .
