Llevo bastante tiempo merodeando por este foro y hay un concepto que no me entra en la cabeza:
¿Cómo influye la inclusión de la volatilidad estocástica en los modelos de valoración de opciones en la valoración de opciones exóticas, como las opciones barrera y las opciones asiáticas?
¿Alguien puede compartir alguna buena literatura? Especialmente con respecto a aproximaciones numéricas para este tipo de opciones bajo volatilidad estocástica, sería muy apreciado.
Espero que alguien pueda ayudar.
Echa un vistazo https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0898122112003215 para las barreras, creo que alguna búsqueda podría arrojar documentos similares para las opciones asiáticas.
En la práctica, este tipo de cosas se hace sobre todo mediante simulaciones MC en las que los parámetros individuales de entrada al precio se simulan de acuerdo con los supuestos del modelo SV de Heston.
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