En el mundo de las opciones cotizadas, a veces veo que alguien pone diferentes vols interchargablly, por ejemplo 6,7% Vol o 171 abpv o 11 dbpv ¿podría alguien detallar un poco cada jerga, y cómo y cuándo deben utilizarse? ¿También hay alguna fórmula para derivar rápidamente uno de otro? Gracias.
Respuesta
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Cody Brimhall
Puntos
762
Nunca los he visto en Bberg, pero estoy seguro de que significan vol. anual en puntos básicos y vol. diario en puntos básicos, respectivamente. Así es como la mayoría de la gente mira las opciones de tipos de interés. También puede mirar lognormal vol pero la mayoría de la gente no lo hace. Las relaciones aproximadas entre ellos : $$ DBpv = abpv/ sqrt (252). $$ Y $$ Logvol = abpv/ forward rate $$
