Anticipos en financó

Question

He estado leyendo AFML ( Marcos López de Prado ) y estoy teniendo problemas para entender el fragmento 3.1 que proporciona el siguiente código:

def getDailyVol(close,span0=100):
    # daily vol, reindexed to close
    df0=close.index.searchsorted(close.index-pd.Timedelta(days=1))
    df0=df0[df0>0]
    df0=pd.Series(close.index[df0-1], index=close.index[close.shape[0]-df0.shape[0]:])
    df0=close.loc[df0.index]/close.loc[df0.values].values-1 # daily returns
    df0=df0.ewm(span=span0).std()
    return df0

¿Podría alguien

span0 = 100
close.pct_change().ewm(span = span0).std()

Los resultados i getDailyVol es diferente

Para E-Mini S& pct_change ):

¿Puede alguien p

Gracias.

Answer 1

No puedo commen

Toma un poco de dummy d

close = pd.DataFrame([100, 101, 104, 103, 101], index=pd.date_range("2000-01-03", "2000-01-07"))

Ahora bien, si p df0 antes de

2000-01-05   2000-01-03
2000-01-06   2000-01-04
2000-01-07   2000-01-05

Esto no se ve bien

Me quedaría con u pct_change() , no es o

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