Ampliar y reducir una estrategia

Question

He desarrollado una estrategia de comercio cripto totalmente automatizado para el que ha estado mostrando resultados prometedores y ahora estoy buscando para recaudar dinero para ampliar y espero que el comercio a su plena capacidad en el futuro. Mi análisis de los resultados de backtest muestra que hay una pequeña posibilidad de 40-50% de reducción (probablemente una vez al año más o menos) si se utiliza el mayor tamaño de la posición de mi backtest permite, pero si reduzco mi tamaño de la posición a la mitad, entonces estos DD caerá a la mitad también. Ahora, la pregunta que tengo es, digamos que tengo 100k, ¿hay una mejor práctica para escalar hacia arriba (y hacia abajo) a la cantidad máxima de dinero que vamos a invertir teniendo en cuenta la realidad de que todas las estrategias con el tiempo pierden su alfa. Supongamos que tenemos una gran reducción, ¿en qué momento decidimos tirar del enchufe? Sé que podemos reducir agresivamente el tamaño de las posiciones a medida que perdemos, pero aún así creo que habrá una gran reducción y tendremos que decidir si tirar del enchufe o no. En resumen, ¿cómo puede un operador entrar y salir de una estrategia durante el "ciclo de vida completo" de una estrategia que ha funcionado bien durante un tiempo y que finalmente ha perdido su ventaja?

Gracias

Answer 1

Sacar el 40-50% una vez al año hará muy difícil recaudar dinero. Eso es demasiado frecuente para la mayoría de los inversores, a menos que su estrategia genere más del 100% anual. Incluso entonces, será demasiada volatilidad para la mayoría.

Si desea escalar su estrategia dentro o fuera de las posiciones, debe ajustar sus algoritmos en consecuencia, rehacer todas sus pruebas retrospectivas, rehacer todas sus pruebas hacia adelante, y la transición a una cuenta de operaciones reales, una vez más. Lo que propones es un cambio fundamental en tu estrategia que no has probado.

Alternativamente, como sugieres en tu post, podrías empezar exponiendo tu estrategia a una cantidad de capital que resulte en un drawdown menor para la cuenta. Los inversores potenciales querrán ver los rendimientos a nivel de cuenta, no necesariamente los datos de la estrategia (aunque algunos lo pedirán), así que mantenga el tamaño adecuado.

Por ejemplo, si sé que los inversores potenciales no tolerarán más de una reducción del 10% y mi estrategia obtiene un 50% anual, sólo expondré el 20% de mi capital a esa estrategia. Así tendré suficiente efectivo a mano para capear una caída y no reducir el tamaño.

Para tu información, creo que reducir el tamaño durante un sorteo nunca es lo que quieres hacer, así que yo descartaría la idea.