Tratando de calcular el carry en un swaption payer 6m10y.
Hasta ahora, he utilizado: carry = tipo spot - libor
¿Utilizo el tipo LIBOR a 6m (0,15213%)? ¿Y utilizo el rendimiento a 10 años para el tipo al contado (1,26)?
Entonces, ¿el acarreo es de 1,11?
Cualquier ayuda será muy apreciada.
No estoy seguro de que el carry esté bien definido en este caso, pero en general yo diría que hay que tener en cuenta tanto el "carry" de tipos (es decir, la caída de la curva de rendimientos entre 6mf10y y 3mf10y, por ejemplo) como el "carry" de volatilidad (es decir, la caída de la estructura temporal de volatilidad entre 6m vol y 3m, por ejemplo).
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