Considere un der $n$ activos con $X=(S^1,\dots,S^n)$ . El valor derivado $V_t$ es gi $v(t,S)$ de modo que t $\partial_iv(t,S)$ para cada $S^i$ para $i=1,\dots,n$ .
¿Existe $V_t-\sum_i\partial_iv(t,S)S^i_t$ ? I
La motivación es
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Bergman (1995)
Por ejemplo Propuesta en Be à la Negro-Scho $h$ y se escribe $S$ entonces $v(t,s)-sv_s(t,s)$ tiene sa $h(s)-sh^\prime(s)$ donde $v_s$ es la parte $s$ . Esto es $v$ f $h$ . Mercurio (20
Suponiendo que la derivati $k$ como $v$ que ar $s$ et $k$ . Esto se debe a que $v(t,s,k)=sv_s(t,s,k)+kv_k(t,s,k)$ por Eule $kv_k(t,s,k)$ entonces w $v_k$ y neutral al riesgo Teorema 9 .
Referencias
Bergman, Y
Bergman, Revisión de Fin Vol. 8,
Korn, Ralf (1 Met Matemáticas Vol. 42,
Mercurio, Fa Riesgo vol. 27, nº 1, pp. 100-.
Merton, Robert (1973). "Teoría de la valoración racional de las opciones", Campana Jou Vol. 4, No. 1
