Soy un estudiante de Máster en Estadística interesado en el campo de la modelización financiera. Tengo muy poca experiencia o conocimiento en Finanzas y he trabajado principalmente en proyectos introductorios en finanzas utilizando CAPM y Event Study Methodology.
Estoy interesado en una introducción rápida a la teoría financiera que pueda ayudarme a trabajar con modelos financieros. Cualquier sugerencia sobre un buen libro será muy apreciada.
Brooks Introducción a la econometría financiera es una visión general muy completa y accesible de todos los principales modelos para captar la no normalidad, la correlación serial, la no estacionariedad y otras propiedades de los rendimientos financieros, los datos y la volatilidad, con abundantes ejemplos reproducibles.
Mills y Markellos - Modelización econométrica de series temporales financieras es otro libro de texto de econometría financiera accesible y técnico. Una buena continuación del primero, ya que se adentra en el territorio de los activos de divisas y las materias primas.
Aparte de los libros descritos por @develarist, también hay algunas consideraciones alternativas que he agrupado en temas generales:
Econometría financiera/Modelización financiera:
Análisis de series temporales financieras por Ruey S. Tsay . El libro ofrece una introducción completa a la modelización econométrica de las series temporales financieras, incluidos los hechos estilizados de las series temporales financieras, la modelización lineal de las series temporales, la modelización de la volatilidad, la gestión del riesgo, la econometría de alta frecuencia y mucho más. Además, el autor proporciona código R en el libro, para ayudar aún más a su comprensión de la aplicación de los modelos. Enlace Amazon .
Econometría de los mercados financieros por John Y. Campbell y otros . Este libro de texto es también una muy buena fuente para la modelización financiera. También contiene información sobre análisis de estudios de sucesos, CAPM, modelos de fijación de precios multifactoriales y mucho más. Personalmente, no he utilizado este libro en ningún curso académico, pero mi supervisor me lo recomendó como una buena fuente de información. Enlace Amazon .
Financial Modeling Under Non-Gaussian Distributions por Eric Jondeau, Michael Rockinger y Ser-Huang Poon . Se trata de otra buena alternativa para la modelización financiera de los rendimientos de los activos. Por experiencia personal, creo que el libro tiene una visión más profunda de la modelización de la volatilidad para la construcción de carteras y la gestión del riesgo que el libro de Ruey. Enlace Amazon .
Si quiere comprender gestión cuantitativa del riesgo para un proyecto futuro, siempre puedes mirar:
Si tiene conocimientos en aprendizaje automático también puede consultar el libro:
Espero que esto te sirva para empezar.
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