Después de ajustar el modelo GARCH, quiero graficar la serie sigma de pronóstico de volatilidad. Yo uso ugarchforecast como sigue:
fit = ugarchfit(spec, return)`
fore <- ugarchforecast(fit, n.ahead=1, n.roll = 2517, out.sample = 2517)
sigma <- fore@forecast$sigmaFor
Pero siempre hay un error:
Error in .sgarchforecast(fitORspec = fitORspec, data = data, n.ahead = n.ahead, :
ugarchforecast-->error: n.roll must not be greater than out.sample!
¿qué tiene de malo?