previsión mediante rugarch en r

Question

Después de ajustar el modelo GARCH, quiero graficar la serie sigma de pronóstico de volatilidad. Yo uso ugarchforecast como sigue:

fit = ugarchfit(spec, return)`

fore <- ugarchforecast(fit, n.ahead=1, n.roll = 2517, out.sample = 2517)
sigma <- fore@forecast$sigmaFor

Pero siempre hay un error:

Error in .sgarchforecast(fitORspec = fitORspec, data = data, n.ahead = n.ahead,  : 

ugarchforecast-->error: n.roll must not be greater than out.sample!

¿qué tiene de malo?

Answer 1

¡n.roll no debe ser mayor que out.sample!

out.sample>n.roll