Me pregunto si puedo intentar responder a su pregunta basándome en un pequeño ajuste de sus requisitos. La respuesta corta es que yo recomendaría BackTrader .
En lugar de ser "más similar" a Quantstrat, creo que BackTrader es lo suficientemente diferente como para servir a su propósito de diversificar sus herramientas de investigación. Supongo que te referías a utilizar los recursos adicionales y probar cualquier otra cosa que haya por ahí. Así que puede ser beneficioso que diferentes herramientas aporten diferentes enfoques.
La mayor y obvia diferencia es que en lugar de ser un marco basado en señales, BackTrader es un marco basado en tiempo. Creo que como un proyecto de experimentación, tal exposición puede ampliar su pensamiento de varias maneras diferentes.
La plataforma viene con un gran número de indicadores (incluyendo TA-LIB), y también es totalmente de código abierto (similar a Quantstrat en este sentido). El código está muy bien escrito y es fácil de entender y depurar. También es muy extensible con código Python y cualquier librería Python que pueda conseguir, y cualquier estructura de datos Python que quiera definir.
Una gran desventaja de esta plataforma es que el autor original se ha ido a pastos más verdes y ahora el código lo mantiene la comunidad. No parece que se le dediquen muchos recursos. Pero la plataforma en sí es lo suficientemente simple y rica en funciones, yo personalmente he sido capaz de simplemente mirar el código y resolver cualquier problema.
Espero que esto ayude.
P.D. OMG no puedo creer que no me diera cuenta de que la pregunta se hizo hace tantos años. Apareció hoy en la "cola de preguntas sin respuesta". Oh bueno, espero que esto pueda ayudar a alguien.
