Para una opción de compra, ¿cuál es la probabilidad real de que venza dentro del dinero?

Question

En el mundo de Black-Scholes, la probabilidad neutral al riesgo de vencer dentro del dinero viene dada por N(d2). ¿Puedo sustituir la tasa libre de riesgo por la tasa de deriva para obtener las probabilidades del mundo real? Gracias por su ayuda.

Answer 1

Sí.

Si sabes cuál es la deriva.