¿Saben si se ha publicado algún artículo en el que se analicen los precios de las acciones ajustados hacia delante y hacia atrás, y el sesgo de previsión que se deriva de los datos ajustados hacia atrás?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Damo
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Ernest Chan habla de cómo los precios ajustados hacia atrás inducen un sesgo de anticipación en los comentarios de una de las entradas de su blog, Cuidado con los datos de baja frecuencia . Desplázate hacia abajo en los comentarios hasta el momento en que responde a Samuel. Esencialmente, cuando se utilizan precios ajustados hacia atrás, hay que mirar todo el conjunto de datos y hacia atrás ajustar todo para que el último precio ajustado coincida con el último precio real, pero cualquier precio de la serie ajustada antes de una acción corporativa se desviará del precio no ajustado. Con una serie de precios ajustada a futuro, los precios ajustados y no ajustados coincidirán al principio, pero después de cualquier acción corporativa, los precios ajustados y no ajustados se desviarán, por lo que los últimos precios serán diferentes, pero no hay sesgo de anticipación. No estoy seguro de que exista ningún documento que trate este tema, pero lo que he dicho es básicamente todo lo que hay que hacer.
