Cómo calcular el rendimiento de la cartera sin seguir cada transacción individual

Question

¿Cómo se calcula el rendimiento de una cartera cuando la cartera está robotizada y se reequilibra a menudo, lo que hace que el seguimiento de cada transacción y de las participaciones exactas a lo largo del tiempo sea un engorro? Todos los programas informáticos y las fórmulas que he visto dan por sentado que se sabe exactamente cuántas acciones se tienen y el precio de cada una, y que es necesario introducir cada compra/venta/dividendo-reinversión para que el cálculo sea exacto.

Lo que sí tengo es 1) el valor contable (suma de todos los depósitos - todas las retiradas), 2) las fechas e importes de los depósitos/retiradas realizados por el hombre y 3) el valor de mercado exacto de la cartera ese día (esto incluye los dividendos reinvertidos).

Estoy buscando alguna forma de calcular MWRR, TWRR y métricas de ese tipo (o una aproximación) sin tener que introducir cada movimiento que hacía el robo-advisor. Quiero actualizar esto a mano cada trimestre o algo así donde sólo miro el valor de mercado de la cuenta de ese día, lo introduzco en alguna spredsheet/software y obtengo métricas de rendimiento hasta ese día.

¿Es esto posible? He intentado utilizar un "metastock" personalizado para representar todas las participaciones de la cuenta, pero aún así no he podido averiguar cómo introducir las transacciones.

Ejemplo:

2020-03-04, deposit $80, auto-invested in 11 different companies
2020-04-01, unknown rebalance of those 11 companies
2020-04-02, auto-reinvest $2 from dividends
2020-05-01, unknown rebalance where 1 of those companies was sold completely, leaving only 10 companies in the portfolio 
2020-05-23, deposit $100, auto-invested in 3 different companies
2020-05-31, I see: book value = $180, market value = $195
2020-06-01, unknown rebalance
2020-07-01, unknown rebalance
2020-07-01, auto-reinvest $13 from dividends
2020-11-13, deposit $30, auto-invested in the same 10 companies
2020-12-31, I see: book value = $210, market value = $201
2021-03-01, unknown rebalance
2021-06-12, deposit $100, auto-invested in 8 companies
2021-07-01, I see: book value = $310, market value = $408
2021-07-08, auto-reinvest $13 from dividends
2021-09-01, unknown rebalance
2021-12-31, I see: book value = $310, market value = $453

Me gustaría calcular el rendimiento anualizado y global

Answer 1

Para hallar la rentabilidad anualizada, dados los depósitos y las valoraciones, calcule la rentabilidad ponderada por el dinero ( mwr ) para cada intervalo entre valoraciones y, a continuación, compóngalos para obtener una rentabilidad ponderada en el tiempo. Solo pongo mis notas tal cual, confío en que sean lo suficientemente claras.

Esto supone un rentabilidad ponderada en el tiempo del 26,6