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¿Por qué no se calcula el Ratio de Sharpe en el rendimiento acumulativo en lugar de la media de rendimiento?

He aprendido que el ratio de Sharpe es una medida de la tasa de retorno anualizada media sobre la desviación estándar anualizada de la distribución de la tasa de retorno. También aprendí que al realizar la capitalización, la media de la distribución de la tasa de retorno no corresponde a la tasa de retorno general al final del período de prueba (el ejemplo clásico es: tengo 100 USD, luego pierdo 50%, luego gano 50% y termino con 75 USD, lo que representa una tasa de retorno general de -25%, mientras que la media de retorno es 0%).

Dado que la media de retorno no corresponde a la realidad en la mayoría de los casos (es decir, cuando el retorno se capitaliza), ¿por qué el ratio de Sharpe no toma el retorno acumulado (es decir, exp(sum of log returns)) como numerador en lugar de la media de las tasas de retorno?

Tenga en cuenta que he realizado mucha investigación en Google y StackExchange y parece no haber una respuesta estándar definitiva a esta pregunta.

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¿Estás utilizando Sharpe como un cálculo único o como parte de una optimización de cartera?

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Tu denominador no utiliza rendimientos compuestos, por lo que sesgarías la SR (es decir, la sobreestimarías)

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@amdopt sí exactamente, ejecuto la optimización de mis parámetros en un período de prueba utilizando BFGS, mi función de pérdida es el negativo de la SR. Pero la "media" que veo en muchos sitios web parece utilizar la tasa de rendimiento media anualizada en lugar de la suma exponencial (rendimiento logarítmico).

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Sharpe utiliza rendimientos logarítmicos, no simples.

El rendimiento logarítmico de 50/100 = -0.6931

El rendimiento logarítmico de 75/50 = 0.4054

El promedio es = -0.1438. Esto es lo que utiliza Sharpe.

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¿Puedes citar algunas fuentes que muestren que los rendimientos logarítmicos suelen usarse para calcular el índice de Sharpe en lugar de los rendimientos simples? Morningstar, por ejemplo, parece usar rendimientos simples como se describe aquí.

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Exactamente, esto se ve muy diferente de un sitio web a otro, por eso estaba preguntando..

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Ten en cuenta que podrías utilizar los rendimientos acumulativos (asumiendo que usas los rendimientos logarítmicos para que el rendimiento acumulativo sea la suma acumulativa de los rendimientos), pero entonces tendrías que usar la versión del TLC que se ocupa de las sumas. Entonces, la respuesta que obtienes si utilizas la fórmula correcta al recurrir al TLC (necesitas calcular la desviación estándar de la suma de los rendimientos en lugar de la desviación estándar del rendimiento medio) será idéntica a la respuesta que obtienes al usar el rendimiento medio.

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