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Detrending de series de precios para back testing

Si estoy probando una estrategia de seguimiento de tendencias, ¿debo reducir la tendencia de los datos antes de aplicar las reglas o debo generar señales basadas en la serie de precios original y utilizar los datos reducidos para evaluar el rendimiento? Si utilizo una estrategia de seguimiento de tendencias con datos sin tendencia, es posible que no genere señales como lo haría con series de precios reales.

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ria Puntos 116

Depende de cuál sea el objetivo. Si desea realizar una prueba retrospectiva de una señal basada en precios (por ejemplo, RSI, cruces de SMA, bandas de Bollinger u otros indicadores técnicos), no tendría mucho sentido modificar la tendencia de la serie temporal porque sí. Al backtest no le importa realmente la naturaleza de la señal siempre que no se utilice información no disponible en el momento de la toma de decisiones financieras (es decir, datos futuros).

La desviación es importante para el análisis estadístico y la inferencia. Por ejemplo, si se quiere responder a una pregunta como "¿qué tan bien funciona la señal $x_t$ predecir el rendimiento de las series $y$ en $t+1$ ". Llegará a una conclusión errónea si no tiene en cuenta que la serie de precios está muy autocorrelacionada.

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Corey Goldberg Puntos 15625

No estoy seguro de por qué desea utilizar la pérdida de tendencia como parte de una prueba retrospectiva. El único libro que conozco que defiende este enfoque es el de D. Aronson Análisis técnico basado en pruebas Wiley, 2006.

Le válido Lo que quiere decir es que si se pone a prueba una estrategia de sincronización bursátil que entra y sale del mercado en momentos aleatorios, ganará dinero durante un largo periodo simplemente porque el mercado de valores sube a largo plazo. Pero eso no la convierte en una estrategia atractiva.

Aboga por ajustar una línea de tendencia a los precios del S&P 500 durante el periodo de backtest (conectando los precios inicial y final) y simular compras y ventas a un precio ajustado igual al precio real menos la línea de tendencia. Para la generación de señales se utilizarían los precios reales. Si compra y vende al azar utilizando estos precios ajustados, obtendrá una ganancia y una pérdida nulas, lo que demuestra correctamente que la estrategia carece de valor. Algunas personas llaman a estos precios "precios ajustados a la deriva" (es un término que me gusta más que "detrendencia", que tiene muchos significados).

El enfoque que yo prefiero es hacer un backtest de 2 estrategias utilizando el mismo software y datos (no ajustados), la estrategia que le interesa y una estrategia de Comprar y Mantener que esté totalmente invertida en el S&P 500 en todo momento. A continuación, comparar las estadísticas de las 2 estrategias y tratar de ver si su estrategia tiene una ventaja sobre BH ya sea en términos de rendimientos excesivos o menor volatilidad, menor reducción, etc. Creo que es más fácil y limpio comparar dos estrategias realistas en lugar de analizar una estrategia que opera con precios inventados. Pero es sólo mi opinión.

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