¿Hacer backtesting en una bolsa y operar en otra?

Question

He estado negociando cripto futuros en Phemex ya que es uno de los pocos intercambios donde puedo hacerlo desde una dirección IP de EE.UU.. Siempre he mantenido una base de datos local actualizada con datos OHLC / línea de flotación de Phemex para ejecutar mis pruebas retrospectivas de, y posteriormente construir mis algos de.

Recientemente, sin embargo, Phemex comenzó a eliminar de la lista todos sus pares [coin]/USD y a añadir nuevos sustitutos [coin]/USDT. Por lo tanto, los datos de kline sobre los pares USD han cesado y los datos sobre los pares USDT sólo se remontan a unas pocas semanas atrás. No creo que la fusión de los datos de precios USD para las fechas más antiguas con los nuevos datos USDT para las fechas recientes vaya a ser una representación exacta del mercado.

Así que estaba pensando en construir una nueva base de datos con los datos de precios de otra bolsa con suficiente historia y un montón de volumen, como por ejemplo, Binance, para ejecutar mis pruebas retrospectivas con, sin dejar de hacer el comercio real en Phemex. A diferencia de las oportunidades de arbitraje de hace un tiempo, las diferencias de precios entre las bolsas son mínimas hoy en día.

¿Hay alguien que opere en una bolsa distinta a la de su backtest? Cualquier opinión sobre los pros y los contras sería muy apreciada.

Answer 1

Este es un problema común en cripto y hay algunos factores que debe tener en cuenta. Aunque puede haber una ligera diferencia de precio entre las bolsas, cualquier diferencia de precio será cubierta por los arbitrajistas. Al hacerlo, habrá un ligero retraso, un coste (las bolsas tienen diferentes comisiones de negociación) y la liquidez general de la bolsa. Además, depende del tipo de pruebas retrospectivas que esté realizando. Voy a explicar cada uno con más detalle.

Hora: Vamos a su estrategia se basa en 1 segundo bar. Habrá una gran diferencia entre los intercambios, y esto afectará a su resultado. Para una barra de 1 minuto y fichas líquidas, la diferencia mejorará, pero aún así podría tener algún impacto. Especialmente, bolsas como Binance suelen liderar los movimientos. Sin embargo, yo no estaría preocupado si mi estrategia está utilizando 1h bar o 1D bar. Eso es porque el tamaño de la barra será grande, y el porcentaje de diferencia será pequeño.

Coste: Básicamente, cuando la bolsa tiene un coste de negociación elevado, se ignoran los pequeños desfases y los retrasos son mayores. En términos generales, digamos que el coste de transacción es de 10 bps y rellenar el hueco te hará ganar menos que eso, probablemente no intentes conseguirlo.

Liquidez: Debe haber suficiente liquidez, de lo contrario la diferencia será grande. He visto fichas que no se negocian durante horas en algunas bolsas mientras que en otras hay pocas operaciones. Además, puede haber una reacción exagerada que afecte al tamaño de la barra.

Ahora, el factor importante es cómo está utilizando los datos de la barra. Si usted lo está utilizando para los indicadores técnicos por lo general hay algún promedio pasando, por lo que esas pequeñas diferencias no importan.

¿Con qué frecuencia opera y cuál es su ganancia media por operación en puntos básicos? - Si la ganancia media es superior a 100 puntos básicos, entonces la diferencia de barras tendrá un impacto de pocos puntos básicos, por lo que la diferencia no debería importar. Pero si es 5-10 bps entonces me preocuparía.

¿Cómo se implementa la cumplimentación de órdenes en su motor de backtest? - Es decir, si el precio límite de su orden es el cierre de la barra actual y asume que se ha ejecutado o asume que se ejecutará en la apertura de la siguiente barra. Esto tendrá un impacto en el número de operaciones.