Atajo para reducir la volatilidad de la cartera

Question

A la hora de calcular la volatilidad histórica de la cartera, ¿tengo que factorizar la volatilidad de cada activo individualmente y luego hacer un cálculo de covarianza o puedo salir del paso midiendo la volatilidad del rendimiento total de la cartera?

Mi instinto me dice que no, pero no sé por qué.

Answer 1

Dos carteras pueden estar formadas por activos diferentes, pero tener la misma volatilidad durante el mismo periodo de tiempo, por lo que el análisis individual de los activos parece inútil en este sentido.