Lo que a menudo se observa en la volatilidad implícita son los niveles más altos de volatilidad implícita para los próximos eventos como las ganancias o la presentación de datos farmacéuticos. Para un ser humano que recoge manualmente la información es posible interpretar estos "picos" o niveles más altos en la volatilidad implícita. También se puede observar una mayor volatilidad implícita en un solo valor si todo el mercado se enfrenta a una mayor volatilidad implícita.
¿Existe algún modelo o forma que sugiera para descomponer la volatilidad implícita en un componente impulsado por el mercado y un componente idiosincrásico?
