Me estoy colgando de los periodos de talón delantero y trasero y del ajuste de la convexidad. He leído un montón de mensajes similares, pero hasta ahora no han sido capaces de atar a esta tasa de 2 años exactamente. ¡Cualquier ayuda es muy apreciada!
Editado para incluir mi matemática rápida que no tiene el componente de convexidad, y los periodos de talón en el extremo anterior y posterior.
El ajuste de la convexidad funciona así 
Para las referencias, véase:
Nota, se utiliza el vol normal de cap (no caplet) y la velocidad de reversión media no está calibrada. Además, se hace una ligera aproximación para que en el caso de reversión media cero (modelo Ho-Lee), el modelo Hull White se reduzca a Ho-Lee.
El valor de 2 años en sí mismo simplemente utiliza la columna de la tasa, que ya está ajustada a la convexidad en su caso. A continuación muestro el MMKt, donde se toma el ACT/360. El final es en 2022-10-17 que es 731 días, por lo que necesita 29 en el último período. Es el valor de crecimiento en el tiempo para cada período, convertido en una medida de rendimiento,
donde la celda verde se calcula como $(1099075.95/1000000-1)*360/731$ .
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