¿Cómo manejas intervalos de tiempo no enteros en Quantlib para la fijación de precios de opciones (por ejemplo, fijación de precios intradía)?

Question

Estoy utilizando QuantLib (versión de python) para la fijación de precios de opciones, y estoy tratando de averiguar cómo manejar fechas no enteras. Si intentas fijar el precio de una opción a las 9:30 AM y a las 4 PM, deberías obtener precios diferentes, pero no sé cuál sería la mejor manera de manejar esto en QuantLib.

Tal vez podrías intentar ejecutarlo con esa fecha como la fecha de cálculo, y la fecha siguiente como la fecha de cálculo, y luego intentar interpolar los precios. Pero entonces esto podría tener problemas extraños relacionados con dividendos, etc.

Answer 1

QuantLib tiene soporte para cálculos intradía, pero no está habilitado por defecto porque ralentiza la biblioteca. Desafortunadamente, no es un interruptor en tiempo de ejecución: deberás recompilar QuantLib y su módulo de Python.

Las instrucciones generales para eso están en https://www.quantlib.org/install.shtml; deberás configurar la opción intradía dependiendo del sistema de compilación que uses:

• si estás en Linux o MacOS y utilizas ./configure, deberás pasar el flag --enable-intraday;
• si estás en Windows y utilizas Visual C++, deberás abrir el archivo ql/userconfig.hpp y descomentar la línea #define QL_HIGH_RESOLUTION_DATE;
• si estás utilizando cmake en cualquier plataforma, deberás pasar la opción -DQL_HIGH_RESOLUTION_DATE=ON a tu invocación inicial de cmake.