He leído las siguientes definiciones de las normas de recuento de días
(ii) si se especifica "Real/Actual (ISDA)" o "Act/Act (ISDA)", el número real de días del Período de Interés dividido por 365 (o, si alguna parte de ese Período de Interés cae en un año bisiesto, la suma de (1) el número real de días de esa parte del Período de Interés que cae en un año bisiesto dividido por 366 y (2) el número de días de esa parte del Período de Interés que cae en un año no bisiesto dividido por 365);
(iii) si se especifica "Real/Actual (ICMA)", el número de días del Período de Interés, incluido el 29 de febrero en un año bisiesto, dividido por el producto de (1) el número real de días de dicho Período de Interés y (2) el número de Períodos de Interés del año natural;
(iv) si se especifica "Real/Actual (Bono)", el número de días naturales del Período de Interés, dividido por el número de días naturales del Período de Interés multiplicado por el número de Períodos de Interés del año natural;
Parece muy difícil obtener cálculos precisos para estos. En particular, creo que ii) está bien definido, pero iii) y iv) podrían requerir una evaluación subjetiva. En particular, considero que iii) y iv) son lo mismo, ya que un día del calendario incluye un bisiesto, pero el hecho mismo de que se presenten de forma diferente alude a que son diferentes.
¿Alguien ha implementado esto específicamente en sus bibliotecas de finanzas cuánticas, o puede ofrecer una opinión?
