Encontré esto repositorio (fijación de precios de las opciones en Python) donde ajustan el IV para las opciones asiáticas y lo utilizan bajo el modelo regular BS76.
No he podido encontrar ninguna prueba de este resultado en la web, ¿conoces algún artículo donde se demuestre un resultado similar o tienes alguna idea de por dónde empezar?
Gracias
Esta es la Aproximación de Turnbull-Wakeman para la valoración de las opciones de media aritmética continua ajustada para el caso de la opción sobre futuros. Tenga en cuenta que esta aproximación tiene algunas limitaciones importantes y funciona bien para volatilidades bajas ( $~20-30\%$ ) y tenores cortos (hasta $2-3$ años).
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