Estoy buscando algo de claridad en los datos para Corporate Bond term structure basado en Credit Rating . Digamos que necesito obtener la estructura de plazos de los bonos corporativos con calificación CCC ¿Cómo puedo obtener esa información en la realidad? ¿Habrá miles de emisores de este tipo, por lo que en cada caso obtendré una estructura de plazos un poco diferente basada en la liquidez y otros factores?
¿Cómo consiguen los profesionales la estructura de dicho plazo? ¿Acaso Bloomberg ¿proporcionar esos datos directamente para varias clasificaciones?
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Las fuentes habituales son Bloomberg o Reuters. No sé la mnemotecnia Bloomberg, pero Reuters pantalla SECTORCURVES y ISSUERCURVES puede ser un buen punto de partida. Reuters (normalmente) dispone de curvas sectoriales para las calificaciones AAA/AA a BB /B.
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@Kermittfrog ¿podría compartir algunos schreenshots de Reuters
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Lo siento, no tengo acceso a Reuters
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En el grado de inversión, todos los bonos con la misma probabilidad de impago son en cierto modo fungibles y se puede hablar de una curva de rendimiento "A-" o "B". Pero cuanto más nos adentramos en el alto rendimiento, más se diferencia cada emisor individual e incluso cada emisión. En particular, la hipótesis de recuperación puede dar lugar a rendimientos muy diferentes para instrumentos con la misma probabilidad de impago. Por lo tanto, una curva de rendimiento media no es tan útil.