He estado mirando el siguiente post (y comparándolo con SWPM en Bloomberg)
https://kiandlee.blogspot.com/2021/07/interest-rate-swap-pricing-using-r.html
¿Por qué el tramo fijo se devenga en 30/360 y el flotante en real/365?
¿Hay alguna lógica detrás de esto?
Cuando necesites una convención de intercambio, sólo tienes que buscar en Google ISDA .
La parte flotante de los swaps sigue la convención del mercado monetario del euro. Para el tramo fijo, la ISDA ha llegado a la conclusión, tras consultar a sus miembros, de que el 30/360 (anual) es la base más adecuada para calcular el devengo de intereses en los pagos fijos de los swaps denominados en euros.
La razón para adoptar una fracción de recuento de 30/360 días (anuales) es que cuando se decidió esto, los swaps existentes en DEM y ECU cotizaban sobre esta base y que la práctica emergente para el euro es seguir el mismo enfoque, como se refleja en las pantallas de los corredores.
Dicho esto, estos swaps sólo deberían existir por razones de legado ahora tras el cese del LIBOR.
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