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Acceso a los datos: tipo de interés de las operaciones dobles frente a los bonos del Tesoro a 3-6 meses

Estaba hojeando el Sitio web de la Fed de San Luis para buscar datos de series temporales sobre los tipos de interés de los pagarés a corto plazo.

El objetivo es básicamente raspar los datos que puedo encontrar y trazar las dos series juntas en un simple gráfico de líneas, pero nunca me di cuenta de que la fuente de datos real no es tan fácil de encontrar.

Pregunta

¿Existe un dominio público para este tipo de datos? Si no se trata de series temporales, ¿quizás algún informe oficial sobre los índices de forma discreta?

Contexto El gráfico de la serie "Repo": dado que el 16 de junio se produjo un ajuste de la línea de repo inversa, quería ver cómo se compara el aumento de 5 puntos básicos con los rendimientos de los tesoros a corto plazo. Por lo tanto, un gráfico de líneas de estas series sería útil: tal vez 2019-más actual.

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saint_groceon Puntos 2696

La Oficina de Investigación Financiera del Departamento del Tesoro de EE.UU. publica un "Monitor de financiación a corto plazo" que proporciona datos que pueden responder a sus necesidades. Por ejemplo, puede encontrar datos sobre los tipos de vencimiento constante del Tesoro ( Tarifas a 3 meses mostradas aquí )

3-month Treasury constant maturity rates

así como el tipo de interés medio aplicado a los acuerdos de recompra en diferentes mercados. Además, al examinar estos datos, recuerde que un La recompra inversa es sólo una recompra vista desde la perspectiva de la otra parte .

Mean rates on repurchase agreements by venue: GCF Repo Service, DVP Service, and tri-party repo

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