AmericanOptionImpliedVolatility - problema de root no entre corchetes en QuantLib/R

Question

Estoy tratando de calcular una volatilidad implícita - estoy tratando de coincidir con los datos reales que veo en Yahoo finanzas que muestra un IV de alrededor de 27%. Mi llamada en 'R' para los mismos parámetros devuelve un error de root no entre corchetes -- ¿alguien puede ayudar pls?

Muestra:

> AmericanOptionImpliedVolatility(type="put", value=2.7, 
      underlying=55.0, strike=60, dividendYield=0.02, riskFreeRate=0.03, 
      maturity=0.02, volatility=0.2)

RESULT:
Error in americanOptionImpliedVolatilityEngine(type, value, underlying,  
: root not bracketed: f[1e-07,4] -> [2.300000e+00,1.256782e+01]

Answer 1

Es un simple buscador de raíces, y si le das valores de partida imposibles... pues falla. Aquí se puede jugar con los valores y parece limitado a 5 dólares mientras que se parte de 2,7 dólares:

R> AmericanOption(type="put", underlying = 55, strike = 60, 
+                 dividendYield = 0.02, riskFreeRate = 0.03, 
+                 maturity = 0.02, volatility = 0.2)
Concise summary of valuation for AmericanOption 
 value  delta  gamma   vega  theta    rho divRho 
     5     NA     NA     NA     NA     NA     NA 
R> 

¿Quizás has confundido huelga y subyacente?

R> AmericanOptionImpliedVolatility(type="put", value=2.7, 
+              underlying=60.0, strike=55.0, dividendYield=0.02, 
+              riskFreeRate=0.03, maturity=0.02, volatility=0.2)
[1] 1.48203
attr(,"class")
[1] "AmericanOptionImpliedVolatility" "ImpliedVolatility"  
R>