Considero que los agregados tienen una utilidad limitada si el motor de consulta es rápido a escala. También hay un problema de operaciones fuera de orden. Si los agregados se calculan y persisten justo después de la finalización del período, habría que volver a calcularlos en caso de que las operaciones faltantes o corregidas estén presentes en el registro oficial de la última venta de la bolsa, que podría publicarse al día siguiente.
Recomendamos conservar los resúmenes de fin de sesión que incluyen los agregados de la sesión, así como el estado del libro de órdenes y las estadísticas de subasta/descuento. Dependiendo de la bolsa puede tener dos o más sesiones, la denominación es específica de la bolsa, por ejemplo:
- Antes de la comercialización
- Normal
- Posventa
o
- Buenos días
- Día
- Por la noche
Desglose adicional por etapa:
- Convocatoria de subasta de apertura
- Cruce de la subasta de apertura
- Comercio normal
- Convocatoria de subasta de cierre
- Cruce de la subasta de cierre
- Cierre de la subasta de comercio postal
En la implementación más sencilla, un Resumen de Sesión diario equivale a una estadística de fin de día, o al agregado diario.
Algunas bolsas publican estos resúmenes al final del día o de la sesión, lo que resulta útil para comparar con los agregados de los datos de los ticks para encontrar cualquier problema de calidad de los datos.
