Quantlib match clean price con bbg clean price

Question

Estoy tratando de igualar el precio limpio de QL con el precio limpio de BBG para POLGB 2.75 10/25/29 1029 con precio para el 15 de octubre de 2021 para un rendimiento del 2,5%. No estoy seguro de si mi configuración del bono es incorrecta o si hay un problema con la precisión de los cálculos.

import QuantLib as ql

todaysDate= ql.Date(15,10,2021)

ql.Settings.instance().setEvaluationDate(todaysDate)

issueDate = ql.Date(11, 2, 2019)
maturityDate = ql.Date(25, 10, 2029)
tenor = ql.Period(ql.Annual)
calendar = ql.Poland()
bussinessConvention = ql.Following
dateGeneration = ql.DateGeneration.Backward
monthEnd = False
schedule = ql.Schedule (ql.Date(25,10,2018), maturityDate, tenor, calendar, ql.Unadjusted,
                            ql.Unadjusted , dateGeneration, monthEnd)

dayCount = ql.ActualActual(ql.ActualActual.ISMA)
couponRate = .0275
coupons = [couponRate]

settlementDays = 0
faceValue = 100
fixedRateBond = ql.FixedRateBond(settlementDays, faceValue, schedule, coupons, dayCount)

print(round(fixedRateBond.cleanPrice(0.025,ql.ActualActual(ql.ActualActual.ISMA),ql.CompoundedThenSimple,ql.Annual),6))

Precio limpio de QuantLib = 101,796832
Precio limpio BBG = 101,796834

Answer 1

BBG no ajusta las fechas al calcular el VAN. Para obtener el mismo resultado en QuantLib tenemos que añadir ql.Unadjusted al parámetro FixedRateBond. Además, para obtener exactamente el mismo precio limpio tenemos que calcular el precio sucio y restar el importe acumulado redondeado.

fixedRateBond = ql.FixedRateBond(settlementDays, faceValue, schedule, coupons, dayCount, ql.Unadjusted)

print(round(fixedRateBond.dirtyPrice(0.025,ql.ActualActual(ql.ActualActual.ISMA),
ql.Compounded,ql.Annual),6)-round(fixedRateBond.accruedAmount(ql.Date(15,10,2021)),3))

Precio limpio de Quantlib = 101,796834