Para todos los contratos, excepto los de 2 y 5 años, el último día de negociación es 7 días hábiles antes del final del mes de contrato.
Si asumimos que no hay opcionalidad, ¿no hay un desajuste en el carry? El precio de los futuros se fija el último día de negociación cuando deja de cotizar y ese es el precio que se utiliza hasta la última fecha de entrega. Para el bono CTD, puedes calcular el forward hasta la última fecha de entrega. Así que lo que tienes es lo siguiente:
CTD Forward en la última entrega - Factor de conversión * (Futuros en el último día de negociación)
Hay un desajuste en el transporte.
¿Sería justo calcular el CTD hacia adelante, hasta el último día de negociación, para igualar el de los futuros?
