¿Cómo puedo construir una media móvil para operaciones individuales?

Question

Estoy familiarizado con la construcción de medias móviles (ya sea SMA o EMA) a partir de datos de velas/OHLC o, de hecho, de un ticker que informa del precio en un intervalo fijo.

Pero me gustaría ampliar esto a un feed de oficios en bruto al que tengo acceso. Ahora claramente los oficios pueden venir a intervalos irregulares y dependiendo de la resolución de la alimentación, probablemente puedo tener múltiples oficios con el mismo tiempo.

Por supuesto, un enfoque es agregar las operaciones en intervalos de tiempo fijos, básicamente construyendo mis propias velas (o "cubos"). Pero entonces algunos intervalos podrían tener cero operaciones por lo que este enfoque tiene problemas.

¿Existe una forma de ampliar los cálculos de SMA/EMA a tiempos de operación arbitrarios, dada una resolución de tiempo de operación de, por ejemplo, 1 segundo?

Answer 1

Para crear una media móvil para un dato no temporal. Debe tener en cuenta la normalización de sus datos con la marca de tiempo. Puede rellenar los huecos entre operaciones con datos escalados, valores que suavizan la curva desde la última operación hasta la siguiente. Utilice la constante e, puede multiplicar el último valor con un resultado de una función de e al tiempo.

Por ejemplo: Su última operación es 1405, su próxima operación es 1550, el lapso de tiempo es n.

Puedes hacer algo como: 1405, e/(n-1) * 1405, e/(n-2) * 1405, ... e/(n-t) * 1405 < 1550 (Esto es sólo un ejemplo, hay que probar la función real)

Suavizará la curva y no hace nada a la forma de su media móvil prevista.