Cómo validar el rendimiento de las estrategias de negociación

Question

Estoy haciendo un backtesting de una estrategia de trading algorítmico basada en las señales de compra/venta:

Para validar el rendimiento de la estrategia, la comparo con la estrategia de comprar y mantener el mismo activo y calculo las siguientes métricas:

• la estrategia retorno total
• la estrategia Calmar/Sharpe ratios
• la estrategia negocia el ratio de victorias/pérdidas

En primer lugar, quiero añadir otra métrica basada en las posiciones ganadoras/pérdidas de las operaciones. Por ejemplo, asumo que las siguientes operaciones ( 1 -Ganar, -1 -pérdida):
1,-1,1,-1,1,-1
son mejores que estos oficios:
1,1,1,-1,-1,-1
En segundo lugar, me gustaría sustituir todas estas relaciones por una métrica genérica, si es que existe.

Answer 1

No existe una métrica única que englobe todos sus criterios, pero podría construir simplemente una combinación (lineal o no lineal) de las medidas que desee. En el caso de las rachas de victorias y derrotas que describe, podría fijarse en la reducción máxima absoluta de la serie acumulada ( 1 en el primer caso, 3 en la segunda), o mirar las rachas y penalizar las rachas de -1 s. Por ejemplo, en R:

library("NMOF")
drawdown(cumsum(c(1,-1,1,-1,1,-1)), relative = FALSE)$maximum
## [1] 1
drawdown(cumsum(c(1,1,1,-1,-1,-1)), relative = FALSE)$maximum
## [1] 3

Para las rayas, mira la función rle .