Como se documenta en este papel, ( Identificación de pequeñas carteras de inversión media , por Alexandre d'Aspremont, 26 de febrero de 2008) La descomposición de Box-Tiao (una forma de descomponer múltiples series temporales en componentes con diferentes velocidades de reversión media) puede utilizarse para identificar carteras de reversión media.
¿Existen métodos alternativos?
Hudson y Thames ha publicado sobre este tema, por ejemplo https://hudsonthames.org/copula-for-pairs-trading-introduction/ .
No tengo ninguna relación con la empresa.
Aquí hay otro del mismo partido que también parece relevante.
https://hudsonthames.org/introduction-to-hedge-ratio-estimation-methods/
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