¿Qué objeto en el objeto DateGeneration cuando hay dos cortos, largos o una combinación en el objeto Schedule para py QuantLib?

Question

Estoy valorando un intercambio de vainilla. Tengo dos talones, delantero y trasero, y pueden ser cortos, largos o una combinación. En este caso, ¿qué utilizo en ql.Schedule objeto para Rule ¿parámetro? Utilizo ql.DateGeneration.Forward pero no estaba seguro por dos talones. En el QuantLib para python en la clase de horario, no vi para dos talones.

Gracias.

Answer 1

Una posibilidad sería definir explícitamente sus stubs con el firstDate y el nextToLastDate.

effectiveDate = ql.Date(27,6,2020)
firstDate = ql.Date(15,12,2020)
nextToLastDate=ql.Date(15,12,2021)
terminationDate = ql.Date(2,6,2022)
frequency = ql.Period('6M')

schedule = ql.MakeSchedule(
    effectiveDate, terminationDate, frequency,
    firstDate=firstDate, nextToLastDate=nextToLastDate
)

dates = list(schedule)
for start, end in zip(dates[:-1], dates[1:]):
    print(f"{start.ISO()}, {end.ISO()}, {end-start} days")

2020-06-27, 2020-12-15, 171 días
2020-12-15, 2021-06-15, 182 dyas
2021-06-15, 2021-12-15, 183 días
2021-12-15, 2022-06-02, 169 días