Vi este tutorial en video para aprender a estimar el Hurst Exponent utilizando una hoja de cálculo de Excel y una muestra de series temporales de 1025 datos.
Decidí utilizar los datos de markPriceKlines de futuros 1H de Binance Market Data para jugar con ellos. Establecí:
- La Fecha de Inicio como:
2 de enero de 2022y la Fecha de Fin como:13 de febrero de 2022para cada par de trading ADAUSDT,BTCUSDT,SOLUSDT,XRPUSDTcomo el grupo de pares de trading a analizar con el exponente de Hurst- Marco de Tiempo de
1Hpara cada par de trading - 1025 datos en todas y cada una de las series temporales de los pares de trading
Mis descubrimientos, así como los datos que utilicé, se pueden encontrar aquí si es necesario.
Lo que descubrí fue que:
- Todos los pares de trading obtuvieron un Exponente de Hurst alrededor de
0.62
Y según este artículo:
Cuando
la serie temporal utilizada es una serie de tendencia (persistente). En la práctica, significa que un valor alto es seguido por uno aún más alto.
Entonces, aquí es donde me pierdo, cuando miro los gráficos de esos pares de trading todos tuvieron un aumento en las semanas siguientes a la serie temporal que utilicé antes de bajar aún más que los precios de mi serie temporal al final:
¿Significa lo anterior que debería considerar abrir posiciones cortas para estos pares de trading cuando obtenga un Exponente de Hurst mayor que 0.5 y además sus precios vayan de arriba hacia abajo? ¿O me perdí algo al interpretar los resultados de la hoja de cálculo de Excel?
Se agradece cualquier comentario.
