Vi este tutorial en video para aprender cómo estimar el Exponente de Hurst utilizando una hoja de cálculo de Excel y una muestra de series temporales de 1025 datos.
Decidí utilizar los datos de markPriceKlines futuros 1H de Binance Market Data para probar con esos. Configuré:
- La Fecha de Inicio como:
2 de enero de 2022y la Fecha de Fin como:13 de febrero de 2022para cada par de intercambio ADAUSDT,BTCUSDT,SOLUSDT,XRPUSDTcomo el grupo de pares de intercambio para analizar con el exponente de Hurst- Marco de Tiempo de
1Hpara cada par de intercambio - 1025 datos en cada una de las series temporales de los pares de intercambio
Mis hallazgos y los datos que utilicé se pueden encontrar aquí si es necesario.
Lo que encontré fue que:
- Todos los pares de intercambio obtuvieron un Exponente de Hurst alrededor de
0.62
Y según este artículo:
Cuando
la serie temporal utilizada es una serie de tendencia (persistente). En la práctica, significa que un valor alto es seguido por uno más alto.
Entonces, aquí es donde me pierdo, cuando veo los gráficos de esos pares de intercambio todos tuvieron un aumento en las semanas siguientes a las series temporales que utilicé antes de caer aún más bajo que los precios de mis series temporales al final:
¿Significa lo anterior que debería considerar abrir posiciones cortas para estos pares de intercambio cuando obtengo un Exponente de Hurst mayor que 0.5 y también sus precios van de arriba abajo? ¿O me perdí algo al interpretar mis resultados de la hoja de cálculo de Excel?
Se aprecia cualquier comentario.
