Dados los precios históricos de los activos a intervalos de tiempo consistentes, se puede estimar la volatilidad anual como:
SampleStDev(log(Si/Si-1)) / sqrt(intervalo)
¿Cuál es la forma correcta de hacer esto cuando los intervalos de tiempo son inconsistentes (por ejemplo, S2 se observó 1 día después de S1, pero S3 se observó 5 días después)? ¿Deberían los intervalos de tiempo más largos obtener mayor peso en la estimación?
