como decía la pregunta. Quiero encontrar una manera de calcular el delta para una opción de barrera bajo el modelo de Heston. ¿Hay alguna solución de forma cerrada? Todo lo que puedo encontrar es:
- Delta de una barrera, pero bajo BSM
- Delta bajo Heston, pero vainilla
Si no hay una solución de forma cerrada, supongo que tengo que usar Monte Carlo para calcular ese griego.
