Intento determinar si los modelos de aprendizaje automático proporcionan mejores predicciones de los rendimientos del mercado bursátil cuando se incluye un proxy del sentimiento de los inversores como factor en los datos explicativos.
Estoy utilizando el índice de volumen de búsqueda de Google como mi proxy para el sentimiento de los inversores, como tal, tengo un rango de tiempo limitado que se puede utilizar sólo hasta el comienzo de 2004 cuando Google tiene datos disponibles. Como tal, quiero utilizar datos de panel en varios países, actualmente los EE.UU., el Reino Unido y Canadá para darme más puntos de datos para probar la precisión predictiva de mis modelos. No he podido encontrar nada que explique cómo utilizar datos de panel en un problema de aprendizaje automático con datos de series temporales.
¿Es posible utilizar datos de panel para datos de series temporales en el aprendizaje automático, y si lo es, puede indicarme algunos recursos que pueda utilizar para ayudarme?
Actualmente estoy utilizando modelos LSTM, Random Forest y ANN.
