Hay muchas medidas realizadas que se han inventado en los últimos años como TSRV, MSRV, KRVTH, KRVC... Pero, ¿cómo elegirlas en la práctica?
Sé que no podemos encontrar el "error de estimación" de ellos, ya que la verdadera etiqueta es desconocida. Pero tal vez hay algo que puede "predecir" su error, por lo que podemos saber cuál es más probable que sea el mejor (un ejemplo posiblemente inapropiado, digamos, pLDDT en Alphafold).
He encontrado un artículo que compara muchos estimadores con RV de 5 minutos, pero el método parece muy complejo, y los autores no proporcionan el código. ¿Hay alguien que haya implementado ese método o uno similar? He comprobado el paquete R highfrequency que parece no contener eso.
El artículo mencionado anteriormente es ¿Hay algo que supere a la VR de 5 minutos? Una comparación de las medidas realizadas en varias clases de activos por Liu,Patton,Sheppard (2015). Y una pregunta relevante es ¿Cuál es el error de estimación de la volatilidad realizada?
Muchas gracias por las sugerencias.
