¿Hay alguna diferencia entre las pruebas ADF de cola derecha y ADF estándar en Eviews?
Respuesta
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user24967
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11
Sí, hay una diferencia. La prueba de cola derecha en Eviews está diseñada en base a: _Caspi, 2013_ .
Si buscas sólo la diferencia operativa entre las dos pruebas: La prueba ADF estándar también es unilateral con $H_0: \phi = 0$ contra $H_1: \phi<0$ (así que en términos prácticos la hipótesis nula es $H_0 \geq 0$ ). El rechazo de la nulidad significaría que no hay root unitaria y que la serie es estacionaria.
Para la prueba de cola derecha la alternativa es $H_1: \phi >0$ . Por lo tanto, el rechazo de la nulidad significa que el proceso no tiene root unitaria pero es no estacionario (tipo explosivo).
Quiero mencionar que no conozco la diferencia teórica, es decir, cómo se puede diseñar una prueba de este tipo porque la distribución nula es la misma, pero los valores críticos para las diferentes alternativas deben ser diferentes. Pero cómo, no lo sé.
