Por ejemplo, si consideramos el fondo "iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG)", estoy intentando averiguar cómo se calculan los rendimientos anuales/mensuales.
He extraído los valores históricos de NAV del sitio: https://www.ishares.com/us/products/239458/ishares-core-total-us-bond-market-etf#/ donde hago clic en Descargar en la parte superior derecha de la página.
Estoy intentando conciliar las rentabilidades calculándolas a partir de los valores de la pestaña Histórico y cotejándolas con los valores de rendimiento mensual de la pestaña Rendimiento.
Si consideramos el mes de octubre de 2003, calculo la rentabilidad a final de mes como se muestra:
El valor resultante es -0,96%, que coincide con la rentabilidad de la pestaña Rendimiento.
Pero si consideramos el mes de noviembre de 2003, el cálculo de la rentabilidad de la misma manera no coincide con la rentabilidad de la ficha Rendimiento (0,22%).
Mi pregunta es, ¿cómo se calcula la rentabilidad de los fondos de bonos, teniendo en cuenta los pagos mensuales regulares?
