Intento calcular la rentabilidad de una cartera de fondos de renta fija domiciliados y que operan exclusivamente en Europa mediante un modelo multifactorial. Para ello necesito datos históricos de varios índices (de la zona euro). En concreto estoy buscando:
- un amplio índice de bonos con grado de inversión
- un índice de deuda pública a largo y a corto plazo
- un índice de bonos corporativos de alto rendimiento
- un índice de valores respaldados por hipotecas
- un índice de bonos corporativos a largo plazo
- un índice del tesoro a largo plazo
Muchas investigaciones empíricas utilizan los índices Barclays Capital o iBoxx. Mi problema surge cuando voy a buscar estos índices, ya que no los veo en la base de datos de Reuters. Tengo entendido que están disponibles en Bloomberg, pero sólo tengo acceso a los servicios de Thomson Reuters. He intentado sustituirlos por ETFs que los replican, pero son de reciente creación y mi análisis parte de principios de los años 2000. ¿Cómo puedo evitar este problema? ¿Saben dónde puedo conseguir dichos índices u otros similares con los que pueda realizar mi análisis?
Gracias de antemano
