¿Cuál es la mejor manera de determinar si la operación fue iniciada por el comprador (vendedor), teniendo acceso a las comillas de compra/venta/últimas?

Question

En este pregunta sugerencias sobre algoritmos de Lee y Ready y Pan y Poteshman abordar las formas de determinar el lado de la operación sin acceso a las comillas de compra y venta.

Los datos de streaming a los que tengo acceso arrojan datos similares a los siguientes:

timestamp      mark     bid      ask      last     volume
1635113033622  4526.25  4526.25  4526.5   4526.25  2239
1635113034196  4526.50  4526.00  4526.25  4526.50  2241

¿Sería razonable encontrar el punto medio entre bid y ask y comparar con last en la misma fila ?

Si last es midpoint Si no es así, el comprador puede iniciar el proceso de venta.

midpoint = (bid + ask) / 2
side = 'buyer' if last >= midpoint else 'seller'

¿Habría una forma alternativa de inferir qué lado está siendo más agresivo? Además, no estoy seguro de si el last precio en la misma fila sería ideal para comparar con las comillas de compra/venta, o debería hacerse la comparación con last en la fila anterior.

Cualquier indicación será muy apreciada.

Answer 1

Lo que está haciendo es lo mejor que puede hacer con esos datos. Pero ten en cuenta que verás ejecuciones en el medio a menudo de muchas fuentes y no tendrás los datos para descifrar eso. Si puedes conseguir un feed directo, entonces las bolsas te mostrarán execatly quién inició cuando pueden. (Muchas órdenes están ocultas para que no puedas verlas).

Además, asegúrate de estar al tanto de las marcas de tiempo. Las operaciones pueden llegar después de que el mercado se mueva ya, por lo que debe asegurarse de que se recurre en orden de tiempo.