Software o aplicaciones para el análisis de carteras y backtesting

Question

En realidad, he terminado un algoritmo que puedo utilizar para extraer todas las operaciones de cada acción (cada archivo para cada acción). Esencialmente, ejecuto este código en Excel donde hay la entrada sobre una acción, y como salida tengo:

1. Punto de entrada (datos y precio)
2. Punto de salida (datos y precio)
3. Ganancias o pérdidas basadas en los puntos 1 y 2

Ahora, utilizando este código en 20 acciones diferentes, soy capaz de recoger todas las operaciones para todas las acciones. Combinándolas, se genera una cartera durante un período específico (el mismo utilizado para analizar las acciones). Me gustaría saber si existe la posibilidad de evaluar la cartera durante todo el periodo. Necesito un software que pueda entender en cada momento que posición tengo abierta y calcular constantemente BETA,CVAR,DRAWDOWN, etc... durante el periodo (esencialmente necesito todo el análisis de riesgo sobre la cartera). También puedo aceptar un software en el que haya que introducir todas las posiciones manualmente.

Gracias por su paciencia.

Answer 1

Con un poco de conocimientos de codificación, podría utilizar el Paquete R PerformanceAnalytics junto con el paquete quantmod . Tanto R como los paquetes son de código abierto, por lo que son gratuitos y están a disposición de todo el mundo. Aquí es un enlace a una entrada del blog que detalla cómo utilizar estos paquetes para obtener datos de fuentes en línea en R y luego implementar un backtest básico. Si quieres aprender más, hay un curso en Datacamp.com que enseña a construir y hacer backtest de estrategias de trading en R. El primer capítulo del curso es gratuito, después hay que pagar una suscripción al sitio.

Answer 2

Statmetrics ( www.statmetrics.org ) es una aplicación gratuita de Android para el análisis de carteras y admite el backtesting de múltiples carteras y el cálculo de las métricas de riesgo y rendimiento de la cartera (Sharp Ratio, Maximum Drawdown, Value-at-Risk, Alpha, Beta, etc.).

Answer 3

PyInvesting le permite hacer un backtest de su estrategia de inversión sin escribir una sola línea de código.

• Sólo tiene que rellenar un formulario especificando los datos de su backtest
• Crear señales utilizando datos técnicos y fundamentales
• Realice una prueba retrospectiva de su estrategia de inversión preferida (Fuerza Relativa, Fundamentos, Media Móvil y Asignación Estratégica)
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Descargo de responsabilidad: Soy el fundador de pyinvesting.com , a software de backtesting para los inversores en bolsa.