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Selección del marco temporal para el análisis de series temporales

En el análisis técnico, podemos utilizar la confluencia de la dirección de 3 marcos temporales para calibrar aproximadamente el sesgo del mercado actual. Del mismo modo, si utilizamos métodos de previsión de series temporales para predecir (por ejemplo, datos diarios, si el S&P va a subir mañana), ¿cuántos datos diarios históricos serían óptimos (apuesta 2 semanas-1 mes-3 meses)? Demasiados o muy pocos datos pasados no dan una predicción precisa.

(1) generar resultados en intervalos de 5 días (dentro de 3 meses) hasta obtener la mejor predicción de intervalo que más se acerque al valor de cierre de ayer... ¿Entonces utilizar este intervalo para predecir el cierre de mañana?

(2) combinar la previsión de 3 meses y el backcasting (datos inversos) hasta que haya un resultado que coincida...entonces utilizar este día como punto de referencia inicial para la previsión? http://www.spiderfinancial.com/support/documentation/numxl/tips-and-tricks/backward-forecast http://pakaccountants.com/what-is-backcasting-and-difference-forecasting/

¿Otras sugerencias?

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Markus Olsson Puntos 12651

Nunca debe empezar preguntando cuántos datos debe incorporar en su esfuerzo de investigación. Debe comenzar con los siguientes puntos:

  • Asegúrese de comprender la diferencia entre el tamaño de la muestra para especificar su modelo y los datos utilizados para realizar pruebas retrospectivas. Son animales completamente diferentes.
  • En primer lugar, piense en su objetivo final, en lo que pretende conseguir. ¿Busca desarrollar un modelo de negociación de alta frecuencia? Si es así, no tiene sentido incorporar la inteligencia de precios de hace un mes.
  • ¿Qué dinámica intenta captar? Si lo que busca es operar con ciclos de mercado, entonces querrá incorporar la cantidad de datos que cubren diferentes ciclos de mercado.
  • ¿Qué tipo de datos está tratando de analizar? ¿Tick, comprimido, oferta y demanda frente a operaciones, dinámica de la cartera de pedidos?

Cuando responda a estas preguntas, probablemente tendrá una idea muy clara de cuántos datos necesita y con qué frecuencia.

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